随机微分方程的数值解法讨论！

octopussheng · 发表于 2007-10-23 19:40

龚光鲁有一本《随机微分方程引论》，理论方面讲的很是详细，可以看看

无水1324 · 发表于 2007-10-23 19:42

好的
谢谢oct

octopussheng · 发表于 2007-10-23 21:39

你还可以看看朱位秋的书，朱院士对非线性随机振动的研究还是很深入的

无水1324 · 发表于 2007-10-23 22:07

我借了一本他的书，但是看起来很慢的，里面又涉及到很多数学概念的，我怕再那里面陷得太深了，所以想直接做数值计算

octopussheng · 发表于 2007-10-23 22:14

数值计算还是推荐我的方法哈！！

最近看到一个matlab的随机分析工具箱，先看看有没有用，明天告诉你！

无水1324 · 发表于 2007-10-23 22:30

好的
明天我没有来就给我留言哈

无水1324 · 发表于 2007-10-24 21:16

看了一下，没有找到那个所谓的工具箱

octopussheng · 发表于 2007-10-24 21:33

有的呀！我都看到了！

内容你觉得有帮助么？

无水1324 · 发表于 2007-10-24 21:48

用处不是很大

yangzhanwen · 发表于 2010-3-11 09:08

最近一些年国际上对随机微分方程数值方法研究的很多了，有很多牛人在从事这方面的工作。现在对于随机常微分方程有强收敛阶为0.5 1 1.5 2 ……的数值格式，也有弱收敛的数值格式（本人不会），算法的Matlab实现可以参见SIAM Review 43 (2001), 525-546。关于随机延迟微分方程的数值方法也已经开始讨论了，但是目前结果还不多。

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